De optimizar las correspondientes curvas, tenemos lo siguiente:
Sustituimos los valores que hemos sacado del buscador de fondos y ya tenemos el porcentaje de la zona de riesgo R (no del total de la cartera) que va a la parte R+ y por ende el que va a R-.
Una vez realizado, calculamos la parte que va a R (riesgo) y la parte que va a C (liquidez) del total de nuestro capital. De nuevo de optimizar sacamos:
%R+=45%, %R-=55% de la cartera de riesgo
RenR=6.2%, VolR=14%
%R=66%
Resumiendo 66% va a fondos de riesgo, divididos de la siguiente forma: un 15% va al Cajamadrid Brict, un 15% al Carmignac, un 18% al Dexia Getec y otro 16% al Belgravia Epsilon. El 34% restante lo colocamos en liquidez en el fondo de Aviva.
- %R+=(VolR-^2*(RenR+-RenLT)-VolR+*VolR-*Co*(RenR--RenLT))/((VolR-^2*(RenR+-RenLT)+VolR+^2*(RenR--RenLT)-VolR+*VolR-*Co*(RenR++RenR--2*RenLT))
Sustituimos los valores que hemos sacado del buscador de fondos y ya tenemos el porcentaje de la zona de riesgo R (no del total de la cartera) que va a la parte R+ y por ende el que va a R-.
Una vez realizado, calculamos la parte que va a R (riesgo) y la parte que va a C (liquidez) del total de nuestro capital. De nuevo de optimizar sacamos:
- %R=(RenR-RenLT)/(A*VolR^2)
VolR^2=%R+^2VolR+^2+(1-%R+)^2*VolR-^2+2*VolR+*VolR-*%R+*(1-%R+)*Co
Sustituyendo hayamos que los porcentajes adecuados para nuestra cartera suponiendo A=4 son:%R+=45%, %R-=55% de la cartera de riesgo
RenR=6.2%, VolR=14%
%R=66%
Resumiendo 66% va a fondos de riesgo, divididos de la siguiente forma: un 15% va al Cajamadrid Brict, un 15% al Carmignac, un 18% al Dexia Getec y otro 16% al Belgravia Epsilon. El 34% restante lo colocamos en liquidez en el fondo de Aviva.
