- Supongamos que queremos ganar 2000 euros/mes partiendo de 15000 euros de capital inicial trabajando 20 días al mes en horario de tarde operando sobre el futuro del SP500.
- Nuestra herramienta va a ser un broker de Spreads que por cada décima del SP, nos va a dar 1 euro por 1 contrato.
- Estimamos que nuestro sistema da un porcentaje de aciertos de 2/3 y que el binomio rentabilidad riesgo siempre es favorable (de media un 20%).
- La operativa, una vez dispuesta, no se varía quedando marcado el stop loss y el objetivo a modo de "bracket orders" o "one cancels others".
- En este orden de cosas, la máxima pérdida diaria debiera ser de 250 euros. Beneficios del entorno de 300 euros al día son muy adecuados.
- A la tercera operación con pérdidas seguida, se deja de operar.
En nuestro experimento no vamos a escoger días consecutivos, sino formaremos "el mes" con los 20 días que realicemos trading. En la nueva sección de Trading que encontrarán a la derecha llevaremos un diario de nuestras operaciones.
27/01/2009
