Experimento de trading. Días 2 y 3 de 20

Ustedes saben que el CME no cierra cuando termina el mercado de acciones, por lo que los futuros del SP500 siguen cotizando por la noche. De alguna forma es un mercado continuo excepto en fin de semana. Los días como ayer, 28/01/2009, son peculiares pues apenas tienen movimiento en la primeras primeras horas porque esperaban las palabras de Bernanke. Esto nos ha llevado a demorar nuestras acciones y dejar posición abierta por algún tiempo nocturno.

Por tanto, dos conceptos:

1. Los futuros con mucho menor volumen siguen abiertos después del mercado.
2. Hay que conocer a qué horas aparecen noticias que vayan a mover el mercado (no hay necesariamente que entenderlas, sólo conocer las horas de publicación).

Mañana, a las 15:45, tendremos el Indicador de Compras de Chicago.

Respecto a los resultados de nuestro experimento, han sido muy favorables con entradas muy sencillas:

28/01/09 4174202 Sell (3.00) S&P 500 (per 0.1) 27.00

28/01/09 4173765 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) (27.00)

28/01/09 4173489 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) (174.00)

29/01/09 4188194 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) 228.00

29/01/09 4188193 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) 318.00

29/01/09 4189120 Sell (3.00) S&P 500 (per 0.1) 3.00

29/01/09 4190090 Buy 3.00 S&P 500 (per 0.1) 222.00

Día 2 y 3: +595 euros. Total: +399 euros.

29/01/2009